本基金股票部分的构建采用Alpha多因子选股模型。根据对中国证券市场运行特征的长期研究，利用长期积累并最新扩展的数据库，科学地考虑了大量各类信息，选取估值(Valuation)、成长(Growth)、质量(Quality)、市场(Market)、和一致预期(Forecast)等几大类对股票超额收益具有较强解释度的因子，构建Alpha多因子模型，从全市场可投资股票中优选股票组合进行投资。并根据市场状况的变化及基本面研究成果定期或不定期的对模型进行复核和改进，进行因子调整与定性优化。